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mw-headline" id="Allgemeines">Allgemeines[Bearbeiten | < Quelltext bearbeiten] Im Bankgeschäft ist der Ausfall-Kreditbetrag oder das Ausfall-Volumen (EaD) ein regulatorischer Risikofaktor zur Bewertung von Ausfallrisiken . Andere Bedingungen sind der Kreditbetrag zum Verzugszeitpunkt, der Forderungsbetrag im Verzugsfall und das Gutschriftsvolumen im Verzugsfall. Die Ausfallmenge als Indikator gibt eine Abschätzung des tatsächlichen Kreditbetrags zum Ausfallszeitpunkt an.  

Zu den Risiko-Parametern gehören neben dem Ausfall-Kreditbetrag (EaD) auch die Ausfallswahrscheinlichkeit ("Probability of Default", PD) und die Ausfall-Loss Ratio (LGD). Dementsprechend ist der Ausfallkreditbetrag "der Forderungsbetrag aller mit dem .... Debitor verbundenen Risikopositionen" (Art. 261 Abs. 1 CRR). 304 Abs. 4 CRR nennt den EaD ("Höhe des Exposures bei Ausfall") als Bemessungsgrundlage für Clearingmitglieder.

Der Default Loan Betrag (EaD) ist in der Regel das Volumen des Kredits, das zum Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners voraussichtlich ausstehend ist, d.h. möglicherweise nicht zurückbezahlt werden muss. 2 Die Wertekonventionen Bilanzwert, Nennwert oder Verkehrswert werden in der Literatur als alternative Bemessungsgrundlagen genannt. Der Ausfall des Kreditbetrages im traditionellen Darlehensgeschäft ist in der Regel zunächst der Restbuchwert aller Darlehensforderungen gegen einen Darlehensnehmer.

3 Die EZB ihrerseits betrachtet den Ausfallkreditbetrag als den "Nennwert der Schuld des Schuldners zu dem Zeitpunkt, zu dem er seinen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen kann". 4 Aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen sind der Buch- und der Nennwert jedoch nicht sehr gut zur Quantifizierung des bei einem Verzug auftretenden ökonomischen Verlustes geeignet, da im Falle eines Ausfalls der Ersatz einer gleichwertigen Bonität nur mit dem zum Verzugszeitpunkt gültigen Zeitwert möglich ist.

5 ] Bei der Berechnung des Ausfallrisikos sind daher die erwarteten Wiederbeschaffungskosten für ein alternatives Kreditvolumen zu berücksichtigen. Teilgenutzte, nicht kündbare Darlehenszusagen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden wie nachfolgend dargestellt zur Bestimmung des Ausfallrisikos berücksichtigt: K_{L}} die ungenutzte und KA{\die gezogene und die gezogene und die gezogene und die gezogene und die nicht gezogene und nicht gezogene Linie angezeigt werden.

Somit wird der Teil der inanspruchnahmsweise genutzten Betriebsmittelkreditlinie mit 100 Prozent und der nicht inanspruchnahmene Teil mit 50 Prozent in den EaD einbezogen. Der Ausfallrisikobetrag verweist wie die Ausfallswahrscheinlichkeit auf die Schuldnereinheit (Gruppe), da in der Regel nicht ein einzelnes Darlehen, sondern ein Kreditnehmer mit allen Kreditausfällen. Der Ausfall -Kreditbetrag ist somit die Summe der zum Verzugszeitpunkt in Anspruch genommenen Kredite eines Schuldners.

Existierende Einzelrisikovorsorge wird in der Ausfallkreditsumme nicht angerechnet, ebenso wenig wie existierende Darlehenssicherheiten - diese werden als Reduzierung der Ausfallquote (was einer Steigerung der Komplementärertragsquote entspricht) angerechnet. Kreditinstituten, die für ihr Kreditrating den Standardansatz oder den IRB-Basisansatz verwenden, wird von der Bankaufsicht der Ausfall-Kreditbetrag (EaD) als Richtwert zugewiesen. Sie müssen nur die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls (PD) selbst abschätzen.

EL : Displaystil {\text{EL}}}} Der Expected Doss PD \displaystyle {\text{PD}}} Die Wahrscheinlichkeit des Default-LGD \displaystyle {\text{LGD}} Der Verlust bei Defaultwert. ?=1,4{\displaystyle \alpha =1{,}4} eine gesetzliche Standardeinstellung, die später geändert zu werden vermag RC{\displaystyle {\text{RC}}}} der Ersatz kostet die potentielle zukünftige Belastung aus.

Zu diesen beiden Parametern gibt es Berechnungsvorschriften in Bezug auf die Exposureklasse (Zinsderivate, Währungsderivate, Kreditderivate, Aktienderivate, Rohstoffderivate), Margining, die gestellten Sicherheiten, den Verkehrswert des Portefeuilles, die Fälligkeit und vieles mehr. Hans Christian Elbracht: Statistical Methods for Quantifying and Estimating the Losse Given Default. Zurückgeholt am 21. Juli 2016.